Référence de la taille et de la valeur du tick sur Tradovate
Si vous confondez taille et valeur du tick, un stop que vous pensiez risquer 150 $ en risque discrètement 600 $. Voici où Tradovate indique les deux pour n'importe quel contrat, et comment les convertir en risque réel en dollars.
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Chaque contrat à terme évolue par incréments de prix fixes, et chaque incrément vaut un montant précis en dollars. Confondez ces deux chiffres et un stop que vous pensiez risquer 150 $ en risque discrètement 600 $. Ce guide vous montre où Tradovate indique la taille et la valeur du tick de n'importe quel contrat, et comment les convertir en risque réel en dollars avant de cliquer sur Buy ou Sell.
Taille du tick et valeur du tick
La taille du tick est le plus petit incrément de prix qu'un contrat peut parcourir. L'ES (l'E-mini S&P 500) évolue par pas de 0.25 point ; passer de 5,510.00 à 5,510.25 représente donc exactement un tick. La valeur du tick est ce que vaut ce tick unique sur votre compte. Pour l'ES, un tick équivaut à $12.50.
Ces deux chiffres sont fixés par la bourse qui cote le contrat (CME, NYMEX, COMEX, etc.), et non par Tradovate, ni par votre courtier ou votre prop firm. C'est pourquoi la taille et la valeur du tick d'un symbole sont identiques partout où il se négocie. Vous pouvez les consulter une fois et vous y fier.
La formule derrière la valeur du tick
La valeur du tick découle de deux éléments : la taille du tick et la valeur du point du contrat (son multiplicateur).
Valeur du tick = taille du tick × valeur du point du contrat
Pour l'ES, cela donne 0.25 × $50 = $12.50. Le NQ utilise un multiplicateur de $20, soit 0.25 × $20 = $5.00. Les contrats micro valent généralement un dixième du mini qu'ils suivent, et les nano un dixième du micro. C'est pourquoi le MES vaut $1.25 par tick contre $12.50 pour l'ES. Même marché, simplement une plus petite bouchée.
Comment consulter la taille et la valeur du tick dans Tradovate
Ouvrez les détails du contrat
Dans l'application web ou de bureau Tradovate, saisissez le symbole du contrat dans la recherche d'instruments et ouvrez son panneau d'informations sur le contrat. La plateforme affiche les spécifications du mois de contrat exact que vous vous apprêtez à négocier ; vous lisez donc le contrat en cours et non un espace réservé générique.
Ou consultez la page Margins for Available Markets and Contracts
Tradovate publie aussi des données de ticks en dehors de l'écran de trading. Rendez-vous sur la page de référence Margins for Available Markets and Contracts et recherchez votre instrument. C'est le moyen le plus rapide de comparer des symboles côte à côte et de voir la taille et la valeur du tick à côté de l'exigence de marge de chacun.
Lisez la taille et la valeur du tick
Relevez les deux chiffres sur la page. La taille du tick vous indique de combien le prix bouge par tick ; la valeur du tick vous indique ce que vaut ce tick en dollars. Une fois que vous savez qu'un tick d'ES vaut $12.50, le calcul de chaque stop et de chaque objectif devient bien plus rapide.
Convertissez les ticks en risque en dollars
Passons maintenant à l'étape qui protège réellement votre compte. Multipliez la distance de votre stop en ticks par la valeur du tick, puis par le nombre de contrats détenus. Supposons que vous soyez vendeur de deux NQ avec un stop de 40 ticks : 40 × $5.00 × 2 = $400 de risque. Faites le même calcul pour votre objectif et vous obtenez votre ratio rendement/risque avant que l'ordre ne quitte le DOM.
Ticks de stop × valeur du tick × contrats = risque en dollars
Contrats Tradovate courants : référence des ticks
Voici les spécifications de tick de certains des contrats à terme les plus négociés sur Tradovate. Les micros figurent juste à côté du mini qu'ils suivent afin que vous voyiez d'un coup d'œil le rapport de dix pour un.
| Contrat | Symbole | Taille du tick | Valeur du tick |
|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | ES | 0.25 point | $12.50 |
| Micro E-mini S&P 500 | MES | 0.25 point | $1.25 |
| E-mini Nasdaq-100 | NQ | 0.25 point | $5.00 |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | 0.25 point | $0.50 |
| Pétrole brut | CL | $0.01 | $10.00 |
| Micro pétrole brut WTI | MCL | $0.01 | $1.00 |
| Or | GC | $0.10 | $10.00 |
| Micro or | MGC | $0.10 | $1.00 |
Tout autre symbole se consulte de la même façon ; vérifiez donc d'abord les spécifications d'un nouveau marché au lieu de supposer qu'elles correspondent à celles d'un contrat que vous négociez déjà.
Pourquoi la valeur du tick détermine la taille de vos positions
La valeur du tick est le chiffre qui relie le stop de votre graphique au solde de votre compte. Fixez le montant en dollars que vous acceptez de perdre, divisez-le par la valeur du tick, et vous obtenez votre stop maximal en ticks. Si vous fixez d'abord le stop, la valeur du tick vous indique combien de contrats tiennent dans votre budget de risque.
Cela compte encore davantage lors d'une évaluation prop firm, où la limite de perte quotidienne et le drawdown suiveur sont des murs infranchissables. Ces limites varient selon la firme et la taille du compte ; vérifiez donc les règles actuelles de votre firme et dimensionnez chaque position d'après la valeur du tick, et non d'après une intuition de la distance que le prix parcourt « habituellement ».
Automatisez le dimensionnement avec PickMyTrade
Une fois la valeur du tick d'un contrat connue, vous pouvez déléguer l'exécution. PickMyTrade achemine vos alertes TradingView directement vers Tradovate et place chaque entrée avec son stop et son objectif associés, transformant votre calcul de risque par tick en un véritable bracket dès qu'un signal se déclenche.
Transformez votre calcul de risque en un vrai bracket
Une fois la valeur du tick d'un contrat connue, laissez PickMyTrade acheminer vos alertes TradingView vers Tradovate et placer chaque entrée avec son stop et son objectif déjà associés.
Essayez gratuitementQuestions fréquentes
C'est la bourse. La taille et la valeur du tick sont fixées par la bourse qui cote le contrat ; elles sont donc les mêmes sur Tradovate que partout ailleurs où le symbole se négocie.
Un micro est une version réduite du mini, généralement au dixième de sa valeur. C'est pourquoi le MES vaut $1.25 par tick alors que l'ES vaut $12.50, même si les deux évoluent par pas de 0.25 point.
Multipliez le nombre de ticks de votre stop par la valeur du tick, puis par le nombre de contrats. Quarante ticks d'ES sur un contrat font 40 x $12.50 = $500.
Ce guide est fourni à titre éducatif et informatif uniquement et ne constitue ni un conseil financier, ni un conseil en investissement, ni un conseil de trading. Le trading de contrats à terme et d'autres produits à effet de levier comporte un risque de perte important et ne convient pas à tous les investisseurs. PickMyTrade est une plateforme d'automatisation tierce indépendante, non affiliée à Tradovate, Inc., ni approuvée ou parrainée par celle-ci. « Tradovate » ainsi que tous les noms, logos et marques associés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les fonctionnalités et les étapes de la plateforme évoluent avec le temps : vérifiez toujours la procédure en vigueur sur la plateforme et dans la documentation officielles de Tradovate avant d'agir.