FAQ Indicateurs TradingView

Le repainting signifie qu'un script se comporte différemment sur les barres historiques et en temps réel : les signaux que vous avez vus en direct peuvent donc bouger, changer ou disparaître après le rechargement du graphique. La documentation Pine Script de TradingView le définit comme "script behavior causing historical vs realtime calculations or plots to behave differently" et estime que plus de 95 % des indicateurs font du repainting sous une forme ou une autre. Tout n'est pas nuisible : les valeurs du RSI et du MACD évoluent jusqu'à la clôture de la barre, ce qui est normal. Les formes trompeuses tracent des valeurs dans le passé, laissent fuiter des données futures ou déclenchent des alertes sur des valeurs intrabarre non confirmées.

Observez-le en direct, puis rechargez. Ajoutez l'indicateur pendant les heures de marché, faites des captures d'écran des signaux au fur et à mesure qu'ils s'impriment sur la bougie en cours, puis actualisez le graphique et comparez. Si des flèches ont bougé, disparu ou sont apparues sur des bougies antérieures, il fait du repainting. La documentation Pine Script de TradingView suggère de poser à l'auteur des questions précises plutôt que "does it repaint?" : les alertes et les marqueurs de signal attendent-ils la clôture de la barre en temps réel, le script trace-t-il des valeurs dans le passé, et une stratégie utilise-t-elle calc_on_every_tick ? Un signal qui clignote avant la clôture de la bougie est le symptôme visible le plus courant.

Un fair value gap est un pattern de trois bougies où la bougie du milieu se déplace si vite que les mèches des bougies 1 et 3 ne se chevauchent pas. Dans un FVG haussier, le plus bas de la bougie 3 est au-dessus du plus haut de la bougie 1 ; un FVG baissier en est l'image miroir. Le terme vient de l'enseignement de la communauté ICT (Inner Circle Trader), pas d'une bourse ni d'un standard TradingView ; ainsi, les indicateurs définissent et filtrent les FVG différemment. Beaucoup de traders s'attendent à ce que le prix revienne "combler" le gap, mais c'est une croyance à tester sur votre propre marché, pas une règle.

Dans le vocabulaire ICT et des "smart money concepts", un order block est généralement la dernière bougie de couleur opposée avant un fort mouvement : la dernière bougie baissière avant un rallye marqué (haussier) ou la dernière bougie haussière avant une chute brutale (baissier). Les traders marquent l'amplitude de cette bougie comme une zone où ils s'attendent à une réaction du prix s'il y revient. C'est une terminologie de la communauté, pas un standard de bourse ni de TradingView, et les définitions varient selon l'enseignant et l'indicateur. Un auteur de script TradingView note que la définition courante convient à presque n'importe quel repli, ce qui explique pourquoi les outils d'order blocks peuvent couvrir un graphique de rectangles.

En termes boursiers, la liquidité désigne la facilité avec laquelle on peut trader à un prix équitable ; la formation de CME Group la relie à l'arrivée d'un volume abondant sur le marché. Les traders ICT emploient le mot différemment : la "liquidité" désigne des amas d'ordres en attente, surtout des stop-loss, situés au-dessus des plus hauts évidents et sous les plus bas évidents. Un "liquidity sweep" correspond au prix qui dépasse brièvement l'un de ces niveaux, déclenche les stops, puis s'inverse. C'est une terminologie de la communauté, pas une définition boursière. Le prix peut aussi balayer un plus haut et continuer sa course ; un sweep n'est donc pas à lui seul un signal de retournement.

Le VWAP, prix moyen pondéré par les volumes, est le prix moyen sur une période, pondéré par le volume échangé à chaque prix. Le centre d'aide de TradingView le calcule comme le prix typique (plus haut plus plus bas plus clôture, divisé par 3) multiplié par le volume, additionné, puis divisé par le volume cumulé, et il se réinitialise à chaque période d'ancrage, par exemple à chaque session ou chaque semaine. Les traders lisent un prix au-dessus du VWAP comme une tendance haussière intraday, en dessous comme une tendance baissière, et des croisements répétés comme un marché latéral. TradingView avertit que le VWAP est retardé, davantage en fin de journée, car il fait la moyenne de données passées.

Les micros représentent un dixième de la taille des E-minis, avec le même tick de 0,25 point. Selon les spécifications de contrat de CME Group vérifiées le 5 oct. 2026 : l'E-mini Nasdaq-100 (NQ) vaut 20 $ x l'indice, donc un tick vaut 5,00 $ ; le Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) vaut 2 $ x l'indice, soit 0,50 $ le tick. L'E-mini S&P 500 (ES) vaut 50 $ x l'indice, soit 12,50 $ le tick ; le Micro E-mini S&P 500 (MES) vaut 5 $ x l'indice, soit 1,25 $ le tick. Un mouvement de 10 points représente donc 200 $ sur NQ, 20 $ sur MNQ, 500 $ sur ES et 50 $ sur MES, par contrat. Un point équivaut à quatre ticks.

Le Micro Gold (MGC) représente un dixième du contrat futures Gold standard (GC). Les spécifications de CME Group, vérifiées le 5 oct. 2026, indiquent pour le GC 100 onces troy avec un mouvement minimal de 0,10 $ par once valant 10,00 $, et pour le MGC 10 onces troy avec le même tick de 0,10 $ valant 1,00 $. Un mouvement de 10 $ sur l'or représente donc 1 000 $ par contrat GC et 100 $ par contrat MGC. Les deux se négocient du dimanche au vendredi, quasiment 24 h sur 24, avec une pause de 60 minutes chaque jour à partir de 16h00 CT.

Les futures sur indices actions de CME Group (ES, MES, NQ, MNQ) se négocient sur CME Globex du dimanche 18h00 au vendredi 17h00 ET, avec une période de maintenance quotidienne de 17h00 à 18h00 ET (16h00 à 17h00 CT). Rien ne se négocie sur Globex pendant cette heure ; planifiez donc vos sorties et vos ordres ouverts en conséquence. Les futures sur l'or (GC, MGC) suivent un calendrier similaire avec une pause quotidienne de 60 minutes à partir de 16h00 CT. Les sessions des jours fériés peuvent différer ; consultez donc le calendrier des jours fériés de CME Group avant de trader autour d'un jour férié.

Le Strategy Tester de TradingView exécute les trades avec un émulateur de courtier qui, par défaut, ne voit que l'ouverture, le plus haut, le plus bas et la clôture de chaque barre et suppose le chemin pris par le prix à l'intérieur de la barre. Les marchés réels exécutent tick par tick, avec du slippage. La documentation Pine Script indique que le slippage est dynamique et imprévisible et ne peut donc pas être simulé avec précision, mais qu'ajouter un slippage fixe en ticks ainsi que des commissions rend les résultats plus réalistes. Les utilisateurs Premium et Ultimate peuvent régler Bar detalization sur "High" pour des exécutions intrabarre. Le biais de lookahead et les réglages tick par tick peuvent aussi gonfler les backtests ; faites donc d'abord un forward test sur des données en direct.